มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ฮุดโจว ว่า ในจุลศักราช 1253 มีเจ้าพระยาขี่ช้างเข้ามาในตำบลถ้ำทะลุเพื่อมาทำเหมืองแร่ ทุกปีในการทำเหมืองแร่แต่ละครั้งนั้นจะต้องมีพิธีสังเวยแพะเพื่อเซ่นไหว้ทวดเจ้าที่ คือ “โต๊ะนิป่าหวัง” ต่อมาเมื่อเจ้าพระยาก็ได้อันเชิญเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมาจากจังหวัดปัตตานี และจัดตั้งศาลขึ้นในถ้ำ ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า “พระหุตโต” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศาลเจ้าแม่ฮุดโจว” ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ปรากฏว่า ศาลเจ้านี้ตั้งขึ้นเมื่อวันชัยมงคล ปีบวนเละที่ ๒ ศักราชราชวงศ์เหม็ง ตรงกับปีพุทธศักราช ๑๒๕๓ ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา

ต่อมาในระยะหลัง มีแนวคิดให้งดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อฉลองสมโภชเจ้าแม่ จึงเปลี่ยนมาเป็นเทศกาลถือศีลกินเจแทน เมื่อเจ้าพระยาได้เสียชีวิตลง มีแม่ชีชาวจีนชื่อว่า คางิ้ม แซ่โล้ว ได้ทำนุบำรุงและบูรณะสืบต่อมาด้วยความศรัทธา แม่ชีผู้นี้เป็นผู้ค้นพบว่าถ้ำสามารถทะลุเข้าออกกันได้ 2 ทิศทาง คือ ทางปากถ้ำที่สามารถเดินทะลุเข้าออกได้ และทางด้านบนของถ้ำที่เปิดทะลุมองเห็นท้องฟ้า ชาวบ้านจึงเรียกถ้ำนี้ว่า “ถ้ำทะลุ” ผู้คนส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ เป็นคนจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดปัตตานี  ในทุก ๆ ปีของเดือน 5 แรม 2 ค่ำ จะมีการจัดงานฉลองสมโภชเจ้าแม่สามวันสามคืน ภายในงานจะมีมหรสพมากมาย เช่น งิ้ว เมาะยงหรือมะโย่ง ลิเก หนังกลางแปลง และที่ขาดไม่ได้คือ หนังตะลุง

ในพื้นที่ตำบลถ้ำทะลุ สมัยก่อนนั้นยังมีพิธีอย่างหนึ่งคือ คนทรงจะทำพิธีเอามีดเฉือนลิ้นตัวเองแล้วเอาเลือดเขียนยันต์ที่หน้าผากของคนที่หามเกี้ยวเจ้าแม่ แล้วให้คนหามเกี้ยวเดินไปบนมีดดาบโดยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด ในปัจจุบันไม่มีพิธีกรรมนี้แล้ว เหลือเพียงพิธีลุยไฟ

สถานที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

วันเวลาเทศกาล วันตามจันทรคติหรือสุริยคติ ทุกปีของเดือน ๕ แรม ๒ ค่ำ

(อ้างอิง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา)